Galéria insitného umenia sídli od 18. novembra 1997 v rekonštruovanom objekte tzv. Schaubmarovho mlyna v Pezinku – Cajle, pôvodne z roku 1767, ktorý je kultúrnou a technickou pamiatkou. V mlyne sa nachádza revitalizovaná mlynská technika z roku 1913. Galéria, ktorá je v správe SNG, je prvou a jedinou svojho druhu na Slovensku.